Explora el mundo del trading cuantitativo y cómo modelos matemáticos y análisis de datos ofrecen ventajas en la toma de decisiones financieras con precisión y objetividad.
Mientras la sociedad se va desarrollando, van existiendo más formas de "poder" entender el mercado, también como existe el trading con base en análisis técnico y fundamental, al día de hoy, con todas las herramientas para analizar de manera gigante en cantidad y con una velocidad brutal.
Jim Simmons fue un Matemático y académico que al día de hoy tiene una Biografía llamada "El hombre que resolvió el mercado" de Gregory Zuckerman. Simmons fundo el Fund Cualitativo "Reinassance Technologies", debemos entender que este hombre llego a tener el mejor rendimiento en los tiempos en términos de rentabilidad ponderada por tiempo, en solo casi 30 años. Trading cuantitativo Uno de los fondos interesantes de Medallion el cual es basado en estrategias de trading que sería de corto plazo. Entendiendo que un gran matemático entra en esto, nos da una apertura de personas en este mercado y encontrar posibles ventajas, como puede ser usando el trading cuantitativo.
Fundamentos del trading cuantitativo
El trading cuantitativo debemos entender que se basa directo con uso de modelos matemáticos y estadístico, de esta manera encontrar oportunidades, explotarlo y lo que se llama "la ventaja estadística".
Este enfoque sistemático de tomar las decisiones, permite tomar decisiones informadas y basadas en un estudio de los mismos datos, aumentando la posibilidad en precisión de las operaciones.
Ventajas del trading cuantitativo
Análisis de grandes volúmenes de datos: En la actualidad podemos llegar a procesar y analizar al mismo tiempo grandes cantidades del mercado, de esta manera podríamos identificar mayores patrones, lo cual se concluye en "posibles" mayores oportunidades.
Objetividad en las decisiones: El basarse una mezcla de análisis de datos y modelos matemáticos, elimina totalmente las decisiones impulsivas que pueden existir en traders.
Ajuste continuo: Los modelos matemáticos requieren ajustes y optimizaciones de manera regular, de esta manera poder adaptarse a las volatilidades cambiantes del mercado.
Desafíos y riesgos asociados
Como todas las cosas al tener ventajas respecto a algo, también existen las desventajas que podemos encontrar en todas las cosas, en este caso asumámosle posibles riesgos.
Complejidad: Está más que claro, para entrar en este tipo de trading necesitaras cosas más avanzadas como pueden ser matemáticas, estadística y programación, dejando de lado que se debe saber finanzas, economía, etc.
Funcionales en el backtesting, pero no en real: Existe el riesgo de crear posibles modelos que funcionan bien con la información del paso, pero que no es adaptable al presente y futuro.
Riesgos tecnológicos: Un posible apagón de un VPS o de un PC que está corriendo de manera constante un posible scraping de datos, puede afectar posteriormente al análisis de datos y de esta manera afecta la toma decisiones.
Herramientas y plataformas para el trading cuantitativo
Python: El lenguaje que ha tomado rienda en el desarrollo de modelos matemáticos y simulación de estrategias de trading. Además, que puedes utilizar librerías muy famosas como lo son Pandas, Numpy, Scipy, Seaborn, etc.
R: Herramienta que hasta el día de hoy y es por su poderoso análisis estadístico y visualización de datos.
¿Cómo empezar en el trading cuantitativo en Chile?
Este camino, aunque poco conocido y que es una aventura a nivel de conocimiento, necesitas bastantes pasos claves:
Formación: Conocimiento tanto en matemáticas, estadísticas, programación, análisis financiero y económico son necesarios.
Plataformas disponibles: Deberemos entender que funcionaremos con base en una API, ya que la decisión la tomara el mismo modelo. Al día de hoy, pocas corredoras de bolsas, pero aun así muchos brokers que utilizan Meta Trader 5, nos facilitan la tarea trabajando con CFDs.
Desarrollo: El camino será largo, por lo tanto, comenzar con estrategias simples es el primer paso para ir entendiendo lo que se puede ir logrando si se agregan mayor número de variables.
Inversión inicial: Como todo, necesita una inversión que puede variar dependiendo del posible análisis de datos, vps a utilizar, etc.
Regulaciones: Como siempre en el caso de tratarse de un broker, hay que realizar las preguntas correspondientes para ver si este lo tiene "habilitado".
